incastle의 콩나물

Hypothesis Testing 1 Hypothesis Test를 통해 실험자는 특정 진술 또는 가설의 타당성 또는 신뢰성을 평가할 수 있습니다. Hypothesis testing은 2개의 statements를 포함한다. Null hypothesis(귀무가설) Alternative hypothesis(대립 가설) p-Value Plausibility of a null hypothesis is measured with a p-value p-value가 작을수록 null hypothesis의 타당성은 줄어들고 => not null(alternative를 선택한다) p-value는 확률이다. null hypothesis에 해당하는 데이터가 obseved 될 확률 0.01보다 작으면 H0는 not plausi..

Log Returns Return값에 log를 씌운 것이다. continuous compounding의 수익률이 발생할 때의 값과 같다. simple return vs log return 0% 일 때만 값이 비슷함 portfolio return을 계산할 때는 simple return을 사용해야 한다. 개별 주식의 log return들의 weighted average는 전체 포트폴리오의 log를 씌운 것과 같지 않다. (수식을 생각하면 당연하지) 그런데 return들이 작으면, 크게 차이는 안 난다. investment의 performance를 이야기할 때는 log return을 사용하곤 한다. Compounded return is valuable when evaluating performance Freq..

Historical Close Price Unless one is trading intraday, one will normally use the close price for analysis 장중 거래를 하지 않는 한 일반적으로 분석을 위해 종가를 사용합니다. Adjusted Close Price 조정된 종가는 기업 활동을 고려한 후 해당 주식의 가치를 반영하기 위해 주식의 종가를 수정합니다. 과거 수익률을 조사하거나 과거 성과에 대한 자세한 분석을 수행 할 때 자주 사용됩니다. The closing price is the raw price, which is just the cash value of the last transacted price before the market closes. Adjusted..

Effect of Sample Size sample size n은 confidence interval length에 영향을 미친다. 큰 sample size를 가지면, 작은 confidence interval을 가진다. 그런데 critical point(t)도 n에 영향을 받는데, 그 영향은 미미하기 때문에 L과 n사이의 관계를 표현할 때는 무시한다. 특정 길이의 신뢰 구간을 얻기 위해 필요한 표본 크기 n을 결정할 수도 있음 만약에 L_0보다 작은 confidence interval(Length)을 갖고 싶다고 한다면 필요한 n 사이즈를 아래와 같이 조절 가능 좀 더 정확하게 표현하려면, critical point(t)에서 사용되는 n과 좌변의 n은 다른 값이므로 이렇게 표현 가능하다. (n_1은 in..